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发布时间：2022-10-11 10:19编辑：融跃教育FRM
FRM一级考试一共有四个科目，分别是风险管理基础、定量分析、估值与风险建模和金融市场与产品，那么这些科目具体讲些什么内容呢？
1.风险管理基础
（1）货币时间价值的基本计算
（2）风险与两种组合投资收益
（3）投资组合的机会集及有效前沿
（4）资本市场线与CAPM模型
（5）APT套利定价模型与Fama-French三因子案例
（6）投资组合的业绩评价指标
2.定量分析
（1）基本统计量的计算
（2）随机变量及常见分布
（3）假设检验
（4）一元线性回归
（5）多元线性回归与模型诊断
（6）平稳时间序列分析
（7）非平稳时间序列分析
（8）蒙特卡洛模拟与重抽样
（9）EWMA,ARCH与GARCH模型
3.金融市场与产品
（1）银行
（2）保险精算与养老金计划
（3）基金管理（共同基金、ETF基金与对冲基金）
（4）利率
（5）美国国债的报价基准、贴现方法与套利
（6）美国公司债
（7）债券的市场风险（久期、凸性与DV01）
（8）债券的市场风险（非平行期限结构变化与对冲）
（9）债券的损益分解（Carry roll-down）
（10）外部和内部评级
（11）远期
（12）期货
（13）期货的套期保值与对冲
（14）按揭贷款的计算模型
（15）住房抵押贷款证券化MBS
（16）外汇市场
（17）利率互换
（18）货币互换
4.期权与风险
（1）期权
（2）单一资产与期权的交易策略
（3）期权的价差交易策略
（4）期权的组合交易策略
（5）奇异期权
（6）期权的二叉树定价模型
（7）Black-Scholes-Merton期权定价模型
（8）期权的隐含波动率微笑、斜偏
（9）期权的敏感性分析——希腊字母（上）
（10）期权的敏感性分析——希腊字母（下）
（11）国家风险：决定因素、措施和影响
（12）估计波动率和相关系数
（13）市场风险入门（风险价值VaR、CVaR与ES）
（14）市场风险入门（VaR与ES的计量汇总）
（15）市场风险入门（回溯检验与压力测试）
（16）信用风险度量入门
（17）操作风险度量入门
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