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发布时间：2021-03-12 09:14来源： 融跃教育FRM
FRM考试主要是对金融风险管理的学习，因此说风险的度量方法在FRM考试中是非 常重要的。关于风险的度量方法在FRM中主要包含什么，随融跃小编往下看！
风险的衡量方法主要分为定量法和定性法。定量法主要是通过数学模型计算衡量风险的系数指标；而定性法则是通过模拟情景测试的方式预测可能遭受的zui大损失。
（一）定量法（Quantitative Measures）》》》点击领取2021年FRM备考资料大礼包（戳我免费领取）
风险的定量分析方法主要有两种：在险价值衡量法以及敏感性系数衡量法。
1、在险价值（Value at Risk，VaR）
VaR是指在一定置信度水平下，某资产组合价值在未来特定时期内可能遭受的zui大损失。
2、敏感性系数风险衡量法（Sensitivity Risk Measures）
敏感性系数风险衡量法主要是指测试单一风险因子发生微小变化下资产组合价值的变化。称为“敏感系数”。常见的敏感系数包括以下几种：
权益头寸敏感性的度量指标——Beta 值：Beta 值是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资组合相对于市场的变化程度固定收益头寸敏感性的度量指标——久期（Duration）和凸度（Convexity）。【资料下载】点击下载GARP官方FRM二级练习题
久期是指利用加权平均数的形式计算的债券平均到期时间。凸度是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量，是指在收益率变动时，久期的变化幅度。
期权头寸敏感性的风险指标：Delta、Gamm、Vega等。
（二）定性法（QualitativeAssessment）
风险的定性评估方法主要是情景分析法，即假定某种现象或某种趋势将持续到未来的前提下，对预测对象可能出现的情况或引起的后果做出预测的方法。当使用的情景是较为极端的情况时这种情景分析被称为压力测试。
今天关于风险的度量方法的知识点内容就分享这么多，学员如果还有更多的FRM内容想要学习，可以在线咨询老师或者添加老师微信（rongyuejiaoyu）。
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