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FRM考试知识点介绍:金融风险的类型主要有什么?

发布时间:2020-09-10 09:30来源: 融跃FRM官网

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FRM考试知识点介绍:金融风险的类型主要有什么?

金融风险的类型在FRM考试中是占有重要比重的,在这最后的备考阶段里,考生需要重点掌握。下文是对金融风险类型的介绍!>>>点击领取2020FRM备考资料大礼包(戳我免费领取)

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金融风险包括市场风险、信用风险和操作风险。

1.市场风险(market risk)是由于市场价格水平的波动引起的风险。市场风险经常包含流动性风险(Liquidity risk),它是为了满足资本要求而变现头寸引起的风险。

2.信用风险(credit risks)是由于交易对手可能不愿意或者无法履行合约引起的风险

3.操作风险(Operational risk)是由于不完善或者失效的内部流程、人力和系统以及外部事件所引起的风险。

然而,在很多情况才,这三类风险彼此之间相互作用,因此任何对于风险的分类都有一定程度的主观性。【资料下载】点击下载融跃教育金融专业英语词汇大全.pdf

例如,信用风险可以和其他类型的风险相互作用。在最基本的水平上,它包括了资产的违约风险,如贷款或者债券。然而,在交易资产时市场风险也可以反映信用风险,例如公司债券,一些价格变动可能是由于无风险利率变动引起的,这纯粹是市场风险。剩下的反映了市场违约可能性看法的改变。因此,对于可交易的资产来说,没有清晰的市场风险和信用风险的界限,必须使用一些主观的分类,此外,操作风险也经常包含其中。

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考虑一个简单的交易,一个交易员从A银行购买100万英镑(GBP)的现汇,两个交易日后进行结算,当前汇率为$1.5/GBP。因此,我们的银行要在两天内支付150万美元来交换100万英镑。这个简单的交易包括了一系列风险。

·市场风险:当天的现货可能改变。假设几个小时后汇率变为$1.4/GBP,这个交易员减少头寸,与另外一家银行B签订现货销售协议。这100万英镑现在只值140万美元,两天之内发生损失10万美元,损失是投资的市场价值变化。

·信用风险:第二天,银行B破产了,交易员现在必须与银行C重新签订新的交易协议。如果现货汇率从$1.4/GBP下降到$1.35/GBP,那么,与银行B进行下现货销售的5万美元盈利现在就处于风险之中。损失是该笔投资市场价值的变化(如果市场价值变化是正值的话)。因此,在市场上风险和信用风险之间存在着相互作用。

·结算风险:我们的银行在早晨向A银行电汇150万美元,A银行拖延到中午还没有交付承诺的100万英镑。这是众所周知的Herstatt风险,由于这家德国银行在1974年不履行这样的义务潜在地破坏了整个金融系统的稳定。现在损失是全部的美元本金。

·操作风险:假设我们的银行将150万美元电汇到一个错误的银行D,两天后,我们的后勤办公室拿到了返还的钱,然后加上补偿利息电汇到A银行。损失是到期金额的利息。

现在是2020年11月FRM考试第三阶段的报名,想要获得FRM证书的考生,要抓紧时间进行报名了,避免错过报名时间,这样就只能等到明年参见考试了!

关键词 : FRM考试知识点
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