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Consider a 1-year European call option with an exercise price of EUR 70. The price of the underlying non-dividend-paying stock is EUR 75 and the annual risk-free rate is 4%. The following estimates have been made: 

Black-Scholes-Merton model N(d1)= 45%
Risk-neutral probability of not exercising the call option at maturity= 63%
Which of the following is closest to the price of the call option? 

AEUR 8.87

BEUR 9.89

CEUR 10.75

DEUR 12.32 

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