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首页 > FRM一级题库 > Unit 3. Asset Portfolio Theory

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Suppose the S&P500 has an expected annual return of 7% and volatility of 11%. suppose the Atlantis Fund has an expected annual return of 9.6% and volatility of 9.2% and is benchmarked against the S&P500. If the risk free rate is 5.0% per year, what is the beta of the Atlantis Fund according to the Capital Asset Pricing Model?

A0.81

B0.89

C2.30

D1.23

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