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首页 > FRM一级题库 > Unit 15. Valuation of options

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A stock is currently trading at USD 45, and its annual price volatility is 30%. The risk-free rate is 1.5% per year. A risk manager is developing a 1-step binomial tree for a 2- year horizon. What is the risk-neutral probability that the stock will move down?

A30%

B43%

C57%

D70%

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