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An analyst is pricing a 2-year European put option on a non-dividend-paying stock busing a binomial tree with two time steps of one year each. The stock price can go up or down by 20% each period, and assuming that the annual risk-free rate will remain constant at 2% over the next two years and the annual stock volatility is 15%. Please calculate the risk-neutral probability of an upward movement.

A50%

B44.95%

C55.05%

DNone of above

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