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首页 > FRM二级题库 > Unit 3.The Science of Term Structure Models

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A binomial interest-rate tree indicates a 1-year spot rate of 4% and the price of the bond if rates decline is 95.25 and 93.75 if rates increase. The risk-neutral probability of an interest rate increase is 0.55. You hold a call option on the bond that expires in one year and has an exercise price of 93.00. The option value is closest to:

A1.17.

B0.97.

C1.44.

D1.37.

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