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首页 > FRM二级题库 > Unit 3.The Science of Term Structure Models

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Suppose an investor expects that the 1-year rate will remain at 6% for the first year for a 2-year zero-coupon bond. The investor also projects a 50% probability that the 1-year spot rate will be 8% in one year and a 50% probability that the 1-year spot rate will be 4% in one year. Which of the following inequalities most accurately reflects the convexity effect for this 2-year bond using Jensen’s inequality formula?

A$0.89031 > $0.89000

B$0.89000 > $0.80000

C$0.94340 > $0.89031

D$0.94373 > $0.94340

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