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You are currently long $10,000,000 par value, 8% XYZ bonds. To hedge your position, you must decide between credit protection via a 5-year CDS with 60bp annual premiums or digital swap with 50% payout with 50bp annual premiums. After one year, XYZ has defaulted on its debt obligations and currently trades at 60% of par. Which of the following statements is true?

AThe contingent payment from the protection buyer to the protection seller is greater under the single-name CDS than the digital swap.

BThe contingent payment from the protection buyer to the protection seller is less under the single-name CDS than the digital swap.

CThe contingent payment from the protection seller to the protection buyer is greater under the single-name CDS than the digital swap.

DThe contingent payment from the protection seller to the protection buyer is less under the single-name CDS than the digital swap.

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