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首页 > FRM二级题库 > Unit 7.Credit Value Adjustment

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Bank A, which is AAA rated, trades a 10-year interest rate swap (semi-annual payments) with Bank B, which is rated A-. Because of Bank B's poor credit rating, Bank A is concerned about the 10-year exposure it is going to run because of the swap deal. Which of the following measures help mitigate Bank A's credit exposure to Bank B?

I .Negotiate a CSA with Bank B and efficiently manage the collateral management system

II.Execute the swap deal as a reset swap wherein the swap will be marked to market every six months

III.Execute the swap deal with a break clause in the fifth year

IV.Decrease the frequency of coupon payments from semi-annual to annual

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CI, II, III and IV

DI, II and III

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