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首页 > FRM二级题库 > Unit 12.Regulatory Capital Requirement

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Suppose that a business line of a bank has a loan book of USD 100 million. The average interest rate is 10%. The book is funded at a cost of USD 5.5 million. The economic capital against these loans is USD 7.5 million (7.5% of the loan value) and is invested in low risk securities earning 5.5% per annum. Operating costs are USD 1.5 million per annum and the expected loss on this portfolio is assumed to be 1% per annum (i.e., USD 1 million). The firm's cost of capital is 15%. The RAROC for this business line is:

A26.7%

B37.1%

C21.2%

D32.2%

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