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首页 > FRM二级题库 > Unit 15.Introduction of Basel I

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As a risk manager for Bank ABC, John is asked to calculate the market risk capital charge of the bank’s trading portfolio under the internal models approach using the information given in the table below. Assuming the return of the bank’s trading portfolio is normally distributed, what is the market risk charge of the trading portfolio?

VaR (95%, 1-day) of last trading day USD 40,000

Average VaR (95%, 1-day) for last 60 trading days USD 25,000

Multiplication Factor 2

AUSD 84,582

BUSD 134,594

CUSD 189,737

DUSD 222,893

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