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首页 > FRM二级题库 > Unit 17.Portfolio Construction Inputs

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Nazik, a portfolio manager, claims to have consistently produced excessive returns (over and above the benchmark returns) 95% of the time due to her skill and not luck. To support her claim, she presents regression results based on 72 monthly observations as follows: alpha = 0.58%, standard error of alpha = 0.232% Would you reject the null hypothesis of true α = 0 and accept her claim of superior performance 95% of the time due to her skill?

At = 2.50; reject the null hypothesis; reject her claim

Bt = 2.50; reject the null hypothesis; accept her claim

Ct = 2.39; fail to reject the null hypothesis; accept her claim

Dt = 2.39; reject the null hypothesis; accept her claim

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