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FRM一级考试公式,送给备考FRM的你~

发布时间:2021-07-03 09:18来源: 融跃FRM官网

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FRM一级考试公式,送给备考FRM的你~

FRM一级考试中有大量的计算题,因此FRM公式对于考生来说是非常重要的。考生在平常的备考中就需要记住并熟练运用,因为在实际的考试中是不提供任何公式的!

Bonds With Embedded Options:

Callable bond', issuer has the right to buy back the bond in the future at a set price; as yields fall, bond is likely to be called; prices will rise at a decreasing rate—negative convexity.》》》戳:免费领取FRM各科视频讲义+历年真题+21年原版书(PDF版)

Putable bond', bondholder has the right to sell bond back to the issuer at a set price.

Binomial Option Pricing Model:

A one-step binomial model is best described within a two-state world where the price of a stock will either go up once or down once, and the change will occur one step ahead at the end of the holding period.

In the two-period binomial model and multiperiod models, the tree is expanded to provide for a greater number of potential outcomes.

Step 1: Calculate option payoffs at the end of all states.

Greeks: 【资料下载】点击下载融跃教育FRM考试公式表

Delta', estimates the change in value for an option for a one-unit change in stock price.

• Call delta between 0 and +1; increases as stock price increases.

• Call delta close to 0 for far out-of-the-money calls; close to 1 for deep in-the-money calls.

• Put delta between —1 and 0; increases from —1 to 0 as stock price increases.

• Put delta close to 0 for far out-of-the-money puts; close to -1 for deep in-the-money puts.

• The delta of a forward contract is equal to 1.

如果想要获得更多关于FRM考试的相关公式,点击在线咨询或者添加融跃老师微信(rongyuejiaoyu)

关键词 : FRM一级考试公式
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