FRM二级考试内容有哪些？

FRM二级是整个FRM考试中比较难的一个阶段，需要我们全面掌握金融风险管理的知识，下面小编针对FRM二级考试的详细内容给大家做了一下整理，还没有考FRM二级的同学可以先了解一下。

一、FRM二级考试内容概述

FRM二级考试侧重于金融风险管理应用的相关概念，更侧重于测试考生应用金融工具的能力，并将风险计量方法延伸到风险价值方法之外。考试时间为4小时，包含80道选择题。以下是FRM二级考试的科目及占比：

市场风险计量和管理（Market Risk Measurement and Management）：20%

信用风险计量和管理（Credit Risk Measurement and Management）：20%

操作风险与弹性（Operational Risk and Resiliency）：20%

流动性与资金风险计量和管理（Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management）：15%

风险管理和投资管理（Risk Management and Investment Management）：15%

当前金融市场热点问题（Current Issues in Financial Markets）：10%

二、FRM考试内容详解

（一）市场风险计量和管理

市场风险是指由于市场价格波动导致金融资产价值变化的风险。考生需要掌握以下内容：

风险价值（VaR）：计算和解释VaR，理解其局限性。

压力测试和敏感性分析：评估市场风险的方法。

市场风险模型：如GARCH模型、极值理论（EVT）等。

（二）信用风险计量和管理

信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同义务的风险。考生需要掌握以下内容：

信用风险评估：包括违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等。

信用衍生品：如信用违约互换（CDS）的定价和风险管理。

信用风险模型：如KMV模型、CreditMetrics模型等。

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（三）操作风险与弹性

操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件导致损失的风险。考生需要掌握以下内容：

操作风险评估：包括风险识别、风险评估和风险控制。

操作风险模型：如损失分布法（LDA）。

弹性管理：如业务连续性计划（BCP）和灾难恢复计划（DRP）。

（四）流动性与资金风险计量和管理

流动性风险是指金融机构无法满足短期债务或无法以合理成本融资的风险。考生需要掌握以下内容：

流动性风险评估：包括流动性比率、资金缺口分析等。

资金管理：如资产负债管理（ALM）。

流动性风险模型：如现金流量预测模型。

（五）风险管理和投资管理

这部分内容涉及风险管理在投资组合中的应用。考生需要掌握以下内容：

投资组合风险管理：包括风险调整后的绩效评估。

对冲策略：如Delta对冲、Gamma对冲等。

投资组合优化：如均值-方差优化。

（六）当前金融市场热点问题

这部分内容涉及当前金融市场的重要趋势和问题。考生需要关注以下内容：

监管变化：如巴塞尔协议III的最新进展。

金融科技：如区块链、人工智能在风险管理中的应用。

环境、社会和治理（ESG）风险：如何评估和管理ESG风险。

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