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发布时间：2021-08-17 09:09编辑：融跃教育FRM
FRM课程内容有很多，知识点的学习与掌握也较多，想要扎实掌握FRM知识点，考生一定要对知识点有清晰的认识。备考FRM课程，Capital Market Line是FRM考点吗？
Capital Market Line是资本市场线，是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合。
资本市场线可表达为：》》》戳：免费领取FRM各科视频讲义+历年真题+21年原版书（PDF版）
总报酬率=Q*（风险组合的期望报酬率）+（1-Q）*（无风险利率）
其中：Q代表投资者自有资本总额中投资于风险组合M的比例，1-Q代表投资于无风险组合的比例。
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合成为一个有效组合，而所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合；这些有效组合在期望收益率和标准差的坐标系中刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FMH，这条射线称为资本市场线。
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资本市场线公式对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E（rM-rF）σP]/σM，是对承担风睑的补偿，通常称为“风险溢价”，与承担的风险的大小成正比。其中的系数[E（rM-rF）]/σM代表了对单位风险的补偿，通常称之为风险的价格。
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