【FRM知识点分享】ACF和PACF的区别

发布时间：2022-10-06 16:25来源：融跃教育FRM

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融跃小编为大家分享一个FRM知识点：ACF和PACF的区别，ACF指的是自相关系数，PACF指的是偏自相关系数。

对于一个平稳AR(p)模型，求出滞后k自相关系数p(k)（也可以叫ACF）时，实际上得到并不是x(t)与x(t-k)之间单纯的相关关系。

因为x(t)同时还会受到中间k-1个随机变量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的影响（很小），而这k-1个随机变量又都和x(t-k)具有相关关系，所以自相关系数p(k)（ACF）里实际掺杂了其他变量对x(t)与x(t-k)的影响。

为了能单纯测度x(t-k)对x(t)的影响，引进偏自相关系数（PACF）的概念。

对于平稳时间序列{x(t)}，所谓滞后k偏自相关系数指在给定中间k-1个随机变量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的条件下，或者说，在剔除了中间k-1个随机变量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的干扰之后，x(t-k)对x(t)影响的相关程度。

简单来说，偏自相关系数是严格的单纯两个变量之间的相关性。

以上就是【ACF和PACF的区别】，更多有关FRM知识的内容请继续关注融跃FRM官网。

关键词： FRM知识点

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