亲爱的FRM学员:欢迎来到融跃教育FRM官网! 距离2024年05月11日FRM一级考期还有 天!
全国热线:400-963-0708 网站地图
2023年FRM考纲对比分析【直播回放】

首页 > FRM热点资讯 > 正文

【FRM知识点分享】ACF和PACF的区别

发布时间:2022-10-06 16:25来源: 融跃教育FRM

新版FRM备考资料下载
  • 考纲对比
  • 学习计划
  • 思维导图
  • 复习资料
  • 历年真题
  • 词典及公式

【FRM知识点分享】ACF和PACF的区别

融跃小编为大家分享一个FRM知识点:ACF和PACF的区别,ACF指的是自相关系数,PACF指的是偏自相关系数。

对于一个平稳AR(p)模型,求出滞后k自相关系数p(k)(也可以叫ACF)时,实际上得到并不是x(t)与x(t-k)之间单纯的相关关系。

因为x(t)同时还会受到中间k-1个随机变量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的影响(很小),而这k-1个随机变量又都和x(t-k)具有相关关系,所以自相关系数p(k)(ACF)里实际掺杂了其他变量对x(t)与x(t-k)的影响。

为了能单纯测度x(t-k)对x(t)的影响,引进偏自相关系数(PACF)的概念。

对于平稳时间序列{x(t)},所谓滞后k偏自相关系数指在给定中间k-1个随机变量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的条件下,或者说,在剔除了中间k-1个随机变量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的干扰之后,x(t-k)对x(t)影响的相关程度。

简单来说,偏自相关系数是严格的单纯两个变量之间的相关性。

以上就是【ACF和PACF的区别】,更多有关FRM知识的内容请继续关注融跃FRM官网

关键词 : FRM知识点
转载声明:本篇内容来自融跃教育FRM官网,原文地址:https://www.frmks.net/article/2911.html 本站文章无特别说明,皆为原创,版权所有,转载需注明来源!如有侵权请立即与我们联系,我们将及时处理!

FRM学习资料(扫码免费领取)

  • FRM新手入门 1、新手入门
  • FRM学习资料 2、学习资料
  • FRM免费课程 3、免费课程
  • FRM考试动态 4、考试动态
  • FRM备考干货 5、备考干货
  • FRM答疑冲刺 6、答疑冲刺
报名咨询入口
获取免费资料

请正确填写以下信息,核实后即刻发送*我们将保证您的隐私权,不会泄露任何信息

上一篇:2023年FRM考试报名条件是什么

下一篇:2023年FRM考试报名时间费用详细介绍

精品文章推荐

微信扫一扫

还没有找到合适的FRM课程?赶快联系学管老师,让老师马上联系您! 试听FRM培训课程 ,高通过省时省心!