发布时间:2022-10-11 10:19编辑:融跃教育FRM
FRM一级考试一共有四个科目,分别是风险管理基础、定量分析、估值与风险建模和金融市场与产品,那么这些科目具体讲些什么内容呢?
1.风险管理基础
(1)货币时间价值的基本计算
(2)风险与两种组合投资收益
(3)投资组合的机会集及有效前沿
(4)资本市场线与CAPM模型
(5)APT套利定价模型与Fama-French三因子案例
(6)投资组合的业绩评价指标
2.定量分析
(1)基本统计量的计算
(2)随机变量及常见分布
(3)假设检验
(4)一元线性回归
(5)多元线性回归与模型诊断
(6)平稳时间序列分析
(7)非平稳时间序列分析
(8)蒙特卡洛模拟与重抽样
(9)EWMA,ARCH与GARCH模型
3.金融市场与产品
(1)银行
(2)保险精算与养老金计划
(3)基金管理(共同基金、ETF基金与对冲基金)
(4)利率
(5)美国国债的报价基准、贴现方法与套利
(6)美国公司债
(7)债券的市场风险(久期、凸性与DV01)
(8)债券的市场风险(非平行期限结构变化与对冲)
(9)债券的损益分解(Carry roll-down)
(10)外部和内部评级
(11)远期
(12)期货
(13)期货的套期保值与对冲
(14)按揭贷款的计算模型
(15)住房抵押贷款证券化MBS
(16)外汇市场
(17)利率互换
(18)货币互换
4.期权与风险
(1)期权
(2)单一资产与期权的交易策略
(3)期权的价差交易策略
(4)期权的组合交易策略
(5)奇异期权
(6)期权的二叉树定价模型
(7)Black-Scholes-Merton期权定价模型
(8)期权的隐含波动率微笑、斜偏
(9)期权的敏感性分析——希腊字母(上)
(10)期权的敏感性分析——希腊字母(下)
(11)国家风险:决定因素、措施和影响
(12)估计波动率和相关系数
(13)市场风险入门(风险价值VaR、CVaR与ES)
(14)市场风险入门(VaR与ES的计量汇总)
(15)市场风险入门(回溯检验与压力测试)
(16)信用风险度量入门
(17)操作风险度量入门
上一篇:FRM备考怎么刷题更有效
下一篇:FRM二级考试科目的内容有哪些
精品文章推荐
打开微信扫一扫
添加FRM讲师
课程咨询热线
400-963-0708
微信扫一扫
还没有找到合适的FRM课程?赶快联系学管老师,让老师马上联系您! 试听FRM培训课程 ,高通过省时省心!