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FRM二级市场风险考试的内容有哪些?

发布时间:2020-05-06 09:24来源: 融跃FRM官网

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FRM二级市场风险考试的内容有哪些?

FRM二级市场风险作为FRM二级考试的开篇,所占比重为20%,那么,对于FRM二级市场风险考哪些内容你所了解吗?下面,为你详细介绍!

FRM二级的部分内容会与一级内容产生重复,部分内容的学习则需要一级的基础铺垫,所以在学习每门学科前,我们建议大家先看看自己在学习1级时的笔记(针对一级、二级分开考试的同学)。温故而知新总是极好的。

FRM考纲每年都会发生改变,其中最让考生痛疼的莫过于每一章节新增的知识点。关于新增知识点有两类情形,一是实质性的新增章节,二是针对原先考纲的不足之处所增加的章节。

FRM二级市场风险内容框架

FRM二级的原本书教材的来源(core reading)主要分为两部分,一部分是国外的经典教材,另一部分则是前沿学术论文。

相比于学术论文,经典教材的整体框架性就显得比较完整;而论文内容则包含了更多的数据以及论据。因此我们应当更加重视对于经典教材部分内容的学习;对于论文部分的知识点,重点掌握其结论即可。

第一部分

第一部分讲解了与风险控制有关的包括VAR在内的风险衡量指标。尽管FRM一级的教材就已经涉及了关于VAR计算方法的知识内容。但是二级VAR内容的侧重点是有关市场风险的“高级计量”。

这一部分内容又可以细分为5小节。其中第1小节“参数法与非参数发的估计”、第2小节“回测检验VAR”、第3小节“VAR的测绘”以及第4小节“相关系数风险的建模以及管理”的内容都是出自经典教材,它们都是考试的重点内容,尤其是第2、3两小节的相关内容是重中之重,它们所涵盖的知识也是我们学习《巴塞尔协议》铺垫基础,在具体学习《巴塞尔协议时》,我们还将碰到相关知识点。第5小节“风险计量的学术文献”,出自论文节选,大家对其的学习重在掌握相关结论。

第二部分

第二部分则重点介绍了和固定收益产品以及期权产品有关的风险管理。其中第6-8小节主要讲述的是包括利率因素在内的影响固定收益产品的相关风险管理;第9小节则是讲述期权的风险管理——“波动率微笑”。

其中第6小节以及第9小节出自经典学术教材,需要我们重点掌握,而7、8两小节则属于论文节选部分,考生关注其结论即可。

FRM二级考试备考建议

FRM二级考试难度颇大。考生在面对二级上下午总共80道选择题的时候,即使出现对一半题目不能确定其正确选项的情况也是正常的,大家切莫轻易放弃。出现上述现象一个非常重要的原因在于二级考试的教材以及出题都非常不规范(不按照考纲出题)。

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所以二级学习环节中,做题显得更为重要。大家题做多了,自然就有了“题感”,上了考场即便猜起答案也容易比别人猜得准。每道考题只要能被我们排除掉1个错误答案,那么最终成绩的正确率也会提高8个百分点(答案由四选一,变成了三选一)。对于平时练习时遇到的超纲的题目大家当做结论记住就好,无需纠结。

市场风险这门学科有一个特点就是,虽然内容上理解起来会比较困难,但是题目的难度其实并不大,所以一旦我们理清楚了整个脉络,就会发现这部分在考试中还是很容易拿分的。

希望以上的内容对你有所帮助,预祝广大考生考试顺利,早日拿到证书!

关键词 : FRM二级市场风险
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