FRM二级考试有哪些核心知识点？

发布时间：2025-05-13 16:24编辑：融跃教育FRM

FRM二级考试更侧重于风险管理的实际应用与复杂场景分析。相比一级的基础理论，二级考试深度结合市场动态与监管趋势。下面为大家梳理FRM二级考试核心知识点。

FRM二级知识点

‌市场风险计量和管理‌：占比20%，这部分重点考察VaR（Value at Risk）、预期短缺等风险度量方法，参数和非参数估算、VaR映射、回测等技术。还包括利率期限结构模型、波动性微笑和期限结构等内容。考生需要掌握市场风险量化与管理方法，熟悉衍生品市场风险管理与对冲策略‌。

‌信用风险计量和管理‌：占比20%，聚焦信用分析、违约风险定量方法、预期和意外损失、信用风险值等。考试内容还包括交易对手风险、信用衍生品和结构化金融等。考生需要掌握信用风险评估、定价和管理，牢记相关公式以应对公司债券等计算‌。

‌操作风险与弹性‌：占比20%，涵盖操作风险管理原则、风险偏好框架、风险文化等内容，也包括模型风险、RAROC、巴塞尔协议、网络风险等。考生需要理解操作风险识别与管理方法‌。

‌流动性与资金风险计量和管理‌：占比15%，考察流动性风险原则和指标、投资组合管理、现金流建模、应急资金管理等。考生需要掌握流动性风险的测量和管理方法‌。

‌投资风险管理‌：占比15%，涉及投资组合的构建、优化与绩效评估。考生需要深入理解现代投资组合理论（MPT）、夏普比率等绩效评估指标，并结合实际案例进行学习‌。

‌金融市场前沿话题‌：占比10%，包括金融科技、区块链等新技术对风险管理的影响。考生需要通过行业报告与案例了解这些前沿话题，并结合实际应用进行分析‌。

关键词： FRM考试科目

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