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发布时间：2025-12-12 14:35编辑：融跃教育FRM
2026 年 FRM 一级考试仍保持 4 科 100 道单选、4 小时机考模式。根据 2025 版最新考纲与高频真题，把“必背、必算、易错”浓缩成 4 句话，照做即可 70+ 稳过：
风险管理基础（20%）——“案例+巴塞尔”
必背：①五大风险类型定义与案例（LTCM、Archegos、雷曼）；②CAPM/APT/多因子模型公式；③Basel III 核心指标（Tier 1、CAR、LCR、NSFR、杠杆率）。
易错：风险偏好 vs 风险容忍度混用；CAR 计算漏加 Tier 2 上限。
定量分析（20%）——“三大分布+VaR 三法”
必算：①正态、t、二项、泊松、指数、贝塔分布概率；②线性回归三大违背（异方差、自相关、多重共线性）修正；③VaR 三法（参数、历史、蒙特卡洛）步骤+95%置信区间。
易错：置信水平↑ 却记成 VaR↓；EWMA λ 取值情景混淆。
金融市场与产品（30%）——“定价+希腊字母”
必算：①远期/期货定价 F=S·e^(r-q)T；②期权希腊字母 Delta、Gamma、Theta、Vega 符号；③互换初始 C 求法；④债券修正久期 D*=D/(1+y) 与美元久期。
易错：期权 Delta 正负号；Eurodollar 报价反向（1 bp=25 USD）。
估值与风险模型（30%）——“VaR 进阶+信用模型”
必算：①组合 VaR、边际 VaR、成分 VaR 联动；②Merton 模型 PD=N(-d₂)；③CVA 简易公式（记得×贴现）；④利率二叉树给含权债定价。
易错：二叉树节点利率与概率用反；CVA 漏贴现；波动率微笑先画图再选 。
临场策略
时间：100 题分 3 段——前 40 题 1 h，中间 40 题 1.5 h，最后 20 题＋检查 0.5 h。
顺序：先刷“金融市场+估值”60% 高分值，再攻定量，最后风险管理基础定性。
工具：TI BA II Plus 提前练熟；把 VaR、久期、F、CVA、Merton PD 印成 1 页 A3 公式卡，进场前 10 min 速览
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在GARP官网下载"2025 Learning Objectives & Changes"，打印后直接撕掉对应页，少看180页，节约20小时。
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