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FRM二级新增考点介绍:利率敏感性缺口!

发布时间:2020-10-01 08:52来源: 融跃FRM官网

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FRM二级新增考点介绍:利率敏感性缺口!

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利率敏感性缺口定义:

利率敏感性缺口(ISG)是指银行在一定时期(如距付息日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额,如果资产大于负债,为正缺口,反之,如果资产小于负债,则为负缺口。当市场利率处于上升通道时,正缺口对商业银行有正面影响,因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。若利率处于下降通道,则又为负面影响,负缺口的情况正好与此相反。【资料下载】点击下载融跃教育金融专业英语词汇大全.pdf

利率敏感性缺口模型的原理:

在利率敏感性缺口模型中,当利率变动时,敏感性缺口状况和银行的净利息收入紧密相关。

分析这个问题首先应该从模型的原理入手。利率敏感性缺口主要分析利率的波动对银行净利息收入的影响。

假设银行的利率敏感性资产和利率敏感性负债面临同样的利率波动,那么当利率波动时,决定净利息收入增加或减少的因素便是敏感性资产和敏感性负债之间的差额,也即敏感性缺口的大小。

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利率敏感性缺口分析对银行的影响:

利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理的最基本的手段之一,它通过资产与负债的利率、数量和组合变化来反映利息收支的变化,从而分析它们对银行利息差和收益率的影响,与此基础上采取相应的缺口管理。

运用利率敏感性缺口分析可以量化计算由于利率变动给银行的生息资产和生息负债带来的影响程度,在判断利率未来的变动走势的情况下,引导银行主动进行资产负债结构的调整,达到趋利避害的目的。

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