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frm中tail risk的意思是什么？

发布时间：2020-10-05 09:00来源： 融跃教育FRM

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tail risk：尾部风险的意思，是FRM考试的一个重要知识点，考生在备考中要认真对待！

尾部风险（tail risk）是指在巨灾事件发生后，直到合约到期日或损失发展期的期末，巨灾损失金额或证券化产品的结算价格还没有被确定的风险。【资料下载】[融跃财经]FRM一级ya题-pdf版

当投资收益可能偏离均值多于三个标准差时，尾部风险显现，它是投资组合风险的一种。

近年来，风险值(VaR)已成为一种重要的度量市场风险的测度，但它存在一些概念上的缺陷，因此人们在VaR的基础上又提出了两种新的度量市场风险的测度，尾部条件期望(TCE)和期望损失(ES)。该文运用极值理论中的POT模型和正态分布GARCH(1,1)模型比较了VaR和ES的尾部风险，结果验证了ES比VaR有更小的尾部风险。

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用二元极值理论对沪深股市联合分布的尾部特征进行了研究，把一种新的极值Copula函数—t-EV-copula应用于二元极值理论。t-EV-copula与Gumble copula的比较分析表明：t-EV-copula不仅能很好地模拟极值数据，而且能够准确的捕捉到上尾、下尾变化；由二元极值理论得到基于t-EV-copula的沪深股市联合分布尾部的二元分布函数并作分布函数图。最后，用VaR作为风险度量进一步描述了联合分布的尾部特征。

尾部风险通常是一些事件的影响没有完全退去的时候，被忽略的风险，这些风险有时可能会导致资产泡沫的形成。备考FRM考试的考生一定要记住相关知识点！

关键词 ： FRM考试
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