亲爱的FRM学员:欢迎来到融跃教育FRM官网! 距离2021年5月FRM考期还有 天!
全国热线:400-963-0708 网站地图 Sign in Sign up

距2021年5月FRM考试开始报名还有00天。

点我免费代报名
2020年FRM考纲对比分析

首页 > FRM经验分享 > 正文

frm中tail risk的意思是什么?

发布时间:2020-10-05 09:00来源: 融跃FRM官网

2020年新版FRM备考资料下载
  • 考纲对比
  • 学习计划
  • 思维导图
  • 复习资料
  • 历年真题
  • 词典及公式

frm中tail risk的意思是什么?

FRM考试是国际性考试,也是全英文考试,因此考生的英语能力一定要好。那么,tail risk在FRM考试中是什么意思?>>>点击领取2020FRM备考资料大礼包(戳我免费领取)

>>>点击领取2020FRM备考资料大礼包(戳我免费领取)

tail risk:尾部风险的意思,是FRM考试的一个重要知识点,考生在备考中要认真对待!

尾部风险(tail risk)是指在巨灾事件发生后,直到合约到期日或损失发展期的期末,巨灾损失金额或证券化产品的结算价格还没有被确定的风险。【资料下载】[融跃财经]FRM一级ya题-pdf版

当投资收益可能偏离均值多于三个标准差时,尾部风险显现,它是投资组合风险的一种。

近年来,风险值(VaR)已成为一种重要的度量市场风险的测度,但它存在一些概念上的缺陷,因此人们在VaR的基础上又提出了两种新的度量市场风险的测度,尾部条件期望(TCE)和期望损失(ES)。该文运用极值理论中的POT模型和正态分布GARCH(1,1)模型比较了VaR和ES的尾部风险,结果验证了ES比VaR有更小的尾部风险。

融跃智课全新升级,国庆7天提分智课训练营火热招募中……

点击下方链接预约名额

https://jinshuju.net/f/v1VdRI

扫描二维码预约名额

扫描二维码预约名额

用二元极值理论对沪深股市联合分布的尾部特征进行了研究,把一种新的极值Copula函数—t-EV-copula应用于二元极值理论。t-EV-copula与Gumble copula的比较分析表明:t-EV-copula不仅能很好地模拟极值数据,而且能够准确的捕捉到上尾、下尾变化;由二元极值理论得到基于t-EV-copula的沪深股市联合分布尾部的二元分布函数并作分布函数图。最后,用VaR作为风险度量进一步描述了联合分布的尾部特征。

尾部风险通常是一些事件的影响没有完全退去的时候,被忽略的风险,这些风险有时可能会导致资产泡沫的形成。备考FRM考试的考生一定要记住相关知识点!

关键词 : FRM考试
转载声明:本篇内容来自融跃FRM官网,原文地址:https://www.frmks.net/article/807.html 本站文章无特别说明,皆为原创,版权所有,转载需注明来源!如有侵权请立即与我们联系,我们将及时处理!

FRM学习交流群(扫码免费加群)

  • FRM新手入门 1、新手入门
  • FRM学习资料 2、学习资料
  • FRM免费课程 3、免费课程
  • FRM考试动态 4、考试动态
  • FRM备考干货 5、备考干货
  • FRM答疑冲刺 6、答疑冲刺
报名咨询入口
获取免费资料

请正确填写以下信息,核实后即刻发送*我们将保证您的隐私权,不会泄露任何信息

上一篇:FRM二级新增考点介绍:利率敏感性缺口!

下一篇:关于FRM报考条件,你需要了解的!

精品文章推荐

微信扫一扫

还没有找到合适的FRM课程?赶快联系学管老师,让老师马上联系您! 融跃FRM培训课程 ,高通过省时省心!