5月份FRM考试主要内容有哪些？

Jason 3 years ago 回复TA

2021年的FRM考试将在5月份举行，是不是很多小伙伴都在紧张的备考中，那么很多不了解FRM的小伙伴都不知道FRM考试的考试内容是什么？FRM的考试重点内容有哪些？下面融跃Jason老师来帮你解答。

2021年FRM一级考试具体内容：

1.Foundations of Risk Management风险管理基础(20%)

科目内容:覆盖风险管理最佳实践、组合管理、金融失敗案例与金融危机、GARP从业准则。

考纲变化:该科目中的风险管理最佳实践与金融风险失败案例两大板块内容变化显著:组合管理部分总体变化较少、核心考点稳定。

2.Quantitative Analysis数量分析(20%)

科目内容:覆盖概率论与数理统计、线性回归、时间序列分析和模拟法。

考纲变化:该科目时间序列分析部分新增一个章节,对非平稳时间序列展开讨论。另外原二级市场风险中的相关性度量指标章节也加入其中,原有重点考察章节即波动率模型移至估值与风险模型科目中进行考察。虽然总体授课逻辑有些调整,但除上述具体内容外的其他考点变动较少。

3.Financial Markets and Products金融市场与金融产品(30%)

科目内容:仍然覆盖主要金融机构介绍、衍生品的基本介绍、期货的定价估值与应用、期权的收益结构与交易策略、公司债及结构化产品的介绍。

考纲变化:该科目整体的教学逻辑与框架与旧考纲基本重合,加入了一些细节知识点使得整个科目逻辑更为连贯和流畅。部分旧考纲中的FRM二级知识点被引入到了该科目的教学中,但未做深入展开,只用于拓展对整个金融市场与产品的理解和认识。

4.Valuation and Risk Models估值与风险建模(30%)

科目内容:内容覆盖市场风险、信用风险、操作风险的介绍和基本计量方法,以及期权和债券的估值与定价模型与风险度量指标。

考纲变化:该科目的教学逻辑顺更加规整,部分知设结合实例进行展现。新增了波动率计量相关的内容,其他部分变动较少。

2021年FRM二级考试具体内容：

1.Market Risk Measurement and Management市场风险测量与管理(20%)

科目内容:覆盖的内容有:VaR及其他风险度量指标的计算及运用、相关性分析、利率期限结构、波动率微笑。

考纲变化:该科目新增两个章节,分别是极值理论和巴塞尔协议中对银行交易账户的基本要求:原相关性度量章节,移至一级定量分析中进行讲解。

2.Credit Risk Measurement and Management信用风险测量与管理(20%)

科目内容:覆盖的内容的有:信用分析、這约风险的定量计量、预期损失和非預期損失、CVaR、对手方风险、信用衍生品和结构化产品。

考纲变化:MTH.Classifications and Key Concepts of Credit Risk Default Probabilities Credit Spreads,and Funding Costs,新增银行资本结构章节。其他部分章节的考点要求有做微调。

3.Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理(20%)

科目内容:覆盖的内容的有:风险管理最佳实践、巴塞尔协议监管要求、压力测试、反洗钱、模型风险、网络风险、外包风险等。

考纲变化:新增企业全面风险管理、风险文化构建、模型风险、信息风险和数据质量管理、网络安全、Operational Resilience的相关内容。其他与流动性风险相关的多个章节内容全被移至新增科目流动性风险当中。

4.Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management流动性风險(15%)

科目内容:流动性风险的准則和度量、流动性压力测试和报告、组合流动性管理、融资模型和定价、资产负债管理、资产流动性分析。

考纲变化:该科目为全新科目,针对流动性风险的度量和管理方法进行系统性地开展与研究。

5.Risk Management and Investment Management投资风险管理(15%)

科目内容包括:因子理论、组合构建和风险度量、风险预算和监控、业绩分析、对冲基金。

考纲变化:除了非流动性资产这个章节被移至流动性风险科目中,其他内容基本维持不变。

科目内容容:内容包括:因子理论、组合构建和风险度量、风险预算和监控、业绩分析、对冲基金。

6.Current Issues in Financial Markets金融市场话题(10%)

发表评论 取消回复