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首页 > FRM二级题库 > Unit 4.Credit Decision and Credit Analyst

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Suppose a portfolio has a notional value of $1,000,000 with 20 credit positions. Each of the credits has a default probability of 2% and a recovery rate of zero. Each credit position in the portfolio is an obligation from the same obligor, and therefore, the credit portfolio has a default correlation equal to 1. What is the credit value at risk at the 99% confidence level for this credit portfolio?

A$0

B$1,000

C$20,000

D$980,000

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