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首页 > FRM二级题库 > Unit 4.Credit Decision and Credit Analyst

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An investor holds a portfolio of USD 100 million. This portfolio consists of A-rated bonds (USD 40 million) and BBB-rated bonds (USD 60 million). Assume that the one-year probabilities of default for A-rated and BBB-rated bonds are 3 % and 5%, respectively, and that they are independent. If the recovery value for A-rated bonds in the event of default is 70% and the recovery value for BBB-rated bonds is 45%, what is the one-year expected credit loss from this portfolio?

AUSD 1,672,000

BUSD 1,842,000

CUSD 2,010,000

DUSD 2,218,000

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