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The Merton model and the Moody’s KMV model use different approaches to determine the probability of default. Which of the following is consistent with Moody’s KMV model?

AThe distance to default is 1.96, so there is a 2.5% probability of default.

BThe distance to default is 1.96, so there is a 5.0% probability of default.

CThe historical frequency of default for corporate bonds has been 6%. Updating this with Altman’s Z-score analysis would provide a probability of default that is somewhat different than 6%.

DThe distance to default is 1.96 and, historically, 1.2% of firms with this characterization have defaulted, so there is a 1.2% probability of default.

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