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首页 > FRM二级题库 > Unit 1.Estimating Market Risk Measures

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A fund manager owns a portfolio of options on a non-dividend paying stock TUV. The portfolio is made up of 5,000 deep in-the-money call options on TUV and 20,000 deep out-of-the-money call options on TUV. The portfolio also contains 10,000 forward contracts on TUV. Currently, TUV is trading at USD 52. Assuming 252 trading days in a year and the volatility of TUV is 12% per year, which of the following amounts would be closest to the 1-day VaR of the portfolio at the 99% confidence level?

AUSD 11,557

BUSD 12,627

CUSD 13,715

DUSD 32,000

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