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首页 > FRM二级题库 > Unit 1.Estimating Market Risk Measures

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A money management firm has USD 33 billion in assets. The risk manager computes the daily VaR at various confidence levels as follows:

What is the closest estimate of the daily expected shortfall at the 96.5% confidence level?

AUSD 543 million

BUSD 588 million

CUSD 634 million

DUSD 740 million

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