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首页 > FRM二级题库 > Unit 7.Credit Value Adjustment

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Mary assigns to John a long position in an at-the-money (ATM) call option with a one year term and strike a price of $100.00. The current stock price is $100.00 with volatility of 60.0%. The risk-free rate is 3.0% with continuous compounding. N(d1) = 0.64 and N(d2) = 0.40. The present-valued expected exposure (EE) to the counterparty, who holds the short option position, is $23.00 with a probability of counterparty default of 5.0% and loss given default (LGD) of 75.0%. Which is nearest to John's payment for the long option position, if his cost includes a credit valuation adjustment (CVA)?

A$6.15

B$19.37

C$24.32

D$26.04

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