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首页 > FRM二级题库 > Unit 7.Credit Value Adjustment

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A risk manager needs a quick calculation of the BCVA on a swap. Assume inputs are as follows: EPE = 5%, ENE = 3%, counterparty credit spread = 300bps, financial institution credit spread = 200 bps. Compute BCVA from the perspective of the financial institution

A-1

B1

C9

D-9

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