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Consider a USD 1 million portfolio with an equal investment in two funds, Alpha and Omega, with the following annual return distributions:

Assuming the returns follow the normal distribution and that there are 252 trading days per year, what is the maximum possible daily 95% Value-at-Risk (VaR) estimate for the portfolio?

AUSD 16,587

BUSD 23,316

CUSD 23,459

DUSD 32,973

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