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发布时间：2022-02-14 09:23编辑：融跃教育FRM
effective duration是有效久期，是FRM金融英语知识点，备考中的考生需要了解相关内容，下文是对它的详细介绍，希望对你有所帮助！
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effective duration有效久期是指债券或其他金融工具的价格对利率敏感度的直接计算方法。即通过计算由利率的微小变动带来的债券价格差异而得出的价格变动百分比。
有效久期是在利率水平发生特定变化的情况下债券价格变动的百分比。它直接运用不同收益率变动为基础的债券价格进行计算，这些价格反映了隐含期权价值的变动。在麦考利久期模型研究中存在一个重要假设，即随着利率的波动，债券的现金流不会发生变化。
这一假设对于具有隐含期权的金融工具，如按揭贷款、可赎回（或可卖出）债券等而言很难成立。因此，麦考利久期模型不应被用来衡量现金流易受到利率变动影响的金融工具的利率风险。有效久期克服麦考利久期模型的局限。
有效久期不需要考虑各期现金流的变化情况，不包含利率变化导致现金流发生变化的具体时间，只考虑利率一定变化下的价格总体情况。因此，有效久期能够较准确地衡量具有隐含期权性质的金融工具的利率风险。对于没有隐含期权的金融工具，有效久期与修正久期是相等的。
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