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FRM一级易错题:Mark is estimating the existing risk management system

发布时间:2023-07-21 16:09来源: 融跃教育FRM

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Mark is estimating the existing risk management system of a company and identified the following two risks.

I. Credit spreads widen following recent bankruptcies II. The bid-ask spread of an asset suddenly widens Which one can be classified as liquidity risk?

A. I only

B. II only

C. Both I and II

D. Neither I nor II

答案:B

解析:I is market risk, II is liquidity risk.

关联考点:风险种类、流动性风险和市场风险的区别

易错点分析:这道题的第一个说法表达的有些简略,所以容易让人误解是信用风险,其实根据说法1的语境是这样的,就是由于最近企业破产增加导致信用利差变大,信用利差变大确实可以反映信用风险的增加,但也仅仅是反映,并不代表这件事情就是信用风险事件,如果非要跟信用风险挂上钩,应该是信用利差的变大导致企业违约概率增加;而这里的说法1想要表达的意思是信用利差的变大导致折现率变小,本质上是属于利率(与折现率可以相互转换,本质上是利率的另一种形式)发生了变动,而利率变动是属于市场风险的。所以对于这种类型的题目一看内在的逻辑关系,二看内在的逻辑导致了最终什么样的结果。

关键词 : FRM一级易错题
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