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发布时间：2025-06-09 16:19编辑：融跃教育FRM
FRM（金融风险管理师）二级考试共包含六门科目，考试题型为80道选择题，时长4小时，需结合定量计算与定性分析能力。具体如下：
市场风险计量和管理（占比约20%）
重点考察VaR（风险价值）、预期短缺等风险度量方法，参数和非参数估算、VaR映射、回测等技术，以及利率期限结构模型、波动性微笑等衍生品市场风险管理内容。考生需掌握量化方法并熟悉对冲策略。
信用风险计量和管理（占比约20%）
信用风险涉及金融机构的稳健运营，考生需掌握信用风险评估、定价与组合管理，熟悉FICO、KMV等评分模型，理解CDS等信用衍生产品的应用。信用风险组合管理强调分散投资，通过实际案例学习风险管理。
操作风险与弹性（占比约20%）
包括风险偏好框架、模型风险、RAROC（风险调整资本回报率）、巴塞尔协议（如网络风险和三道防线机制）等，记忆性内容较多，强调风险管理文化与实践。
流动性与资金风险计量和管理（占比约15%）
这部分考察流动性风险原则和指标、投资组合管理、现金流建模、应急资金计划等，要求考生掌握流动性风险管理方法。
风险管理和投资管理（占比约15%）
这部分主要考察投资组合构建、优化与绩效评估，涉及MPT（现代投资组合理论）等理论。考生需熟练掌握夏普比率等绩效评估指标。
当期金融市场热点问题（占比约10%）
这部分内容变化较大，涉及通胀风险、气候风险管理、区块链、比特币等最新研究文章，要求考生关注时事，结合案例分析应用效果与风险。
FRM二级考试重点在于对一级考试工具的实际应用，要求考生具备较强的分析和解决问题的能力。考生需实时跟踪金融市场动态，结合Current Issues热点论文建立跨学科分析框架，高频刷题巩固计算能力，并通过金融案例提升定性题解题速度。
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