【好书推荐】FRMer必备 - 金融风险管理师手册（第六版）

前言

《金融风险管理师考试手册》一书介绍了金融风险管理师应具备的核心知识。在过去的几十年里，风险管理获得了快速的发展，并成为许多金融机构不可或缺的重要职能。

本手册主要是为参加GARP组织的FRM考试的应试者提供支持。因此，本书系统讲解了实务操作中的大量主题，包括数量方法、资本市场，以及市场风险、信用风险、操作风险和全面风险管理。本书还讨论了风险领域中关键的投资风险管理事件。

本版进行了内容的全面更新，反映了金融市场的最新发展和FRM项目结构的最新变化。本书的结构现在对应于FRM的两级考试。所有的章节都对最近的金融市场和监管进行了更新。特别地，当前的事件都整合到本书的第二部分中。

本书增加了新的章节，包括处理高级一元和多元模型的章节，以及高级期权模型的章节。最后，本手册包含了FRM考试的最新试题。

现代风险管理体系涉及整个机构，范围之广体现在本书所包含的大量主题中。本书自成体系，但是仅适用于对金融市场已经有所接触的读者。为了获得最佳效果，读者最好已经学习过相当于MBA水平的投资学课程。

最后，我想对本书写作过程中得到的帮助表示感谢，尤其是感谢前面几版的广大读者提出的宝贵意见。欢迎大家继续提出改进的意见。这些反馈将有助于我们保持FRM称号的高质量。

关于作者

菲利普·乔瑞（Philippe Jorion)是加州大学欧文分校管理学院的金融学教授。他还曾执教于美国哥伦比亚大学、西北大学、芝加哥大学和英属哥伦比亚大学。另外，他还在加州大学伯克利分校教授金融工程专业的风险管理硕士课程。

他拥有芝加哥大学的MBA和博士学位，是布鲁塞尔大学的工学学士。

同时他还是太平弹选择资产管理公司（PAAMCO）的执行董事，这是一家资产管理规模大约100亿美元的全球对冲基金的基金。PAAMCO是极少数要求所投资的对冲基金提供头寸信息透明性的对冲基金的基金。这些信息被用来提供投资组合风险的不同度量和帮助投资者了解基金alpha的驱动因子以及观察投资风格的转移。

乔瑞博士已经发表了100余篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。乔瑞博士还撰写了很多书籍，包括《失策的豪赌：金融衍生品与奥兰治县的破产》(Big Bets Gome Bad:Derivatives and Bunkruptcy in Orange Coun-ty），首次记录了美国历史上最大的地方当局破产案。另一本书《在险值：金融风险管理新标准》(Value at Risk:The New Benchmark for Managing FinancialRisk)的主要读者是金融从业人员，该书已成为行业标准，广为流传。

菲利善·乔瑞博士还活跃在学术和专业会议上。同时，他是几家金融杂志的编辑委员会成员，并且是《风险杂志》（JowrnalofRisk）的主编。

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